Банковское обозрение

Международная практика оценки рисков, часть 2. Эволюция методов планирования аудиторских проверок 2. Участие менеджмента в процессе оценки рисков 2. Присущий риск - Контроль - Остаточный риск 2. Критерии оценки 3. Учет рабочего времени как инструмент планирования ресурсов 3.

Операционный риск-менеджмент в банках

Она была посвящена обмену опытом в области эффективного управления операционными рисками в банках и вопросам внедрения современных информационных технологий в этой области. Открыла конференцию Панельная дискуссия Председателей Правления и Главных риск менеджеров банков. Ее вел Францкевич И. Среди ее участников были Березовик В. На дискуссии обсуждались вопросы внедрения регулятивных требований адекватности капитала согласно Базелю 2 по операционным рискам, перспективы вовлечения руководителей бизнес направлений банка в управление операционными рисками, развитие культуры управления операционными рисками среди всех сотрудников банка, готовность банков делиться друг с другом информацией об инцидентах операционных рисках и оценка эффективности системы управления операционными рисками в банке.

Продолжил конференцию Прокопенко Е.

Карточный бизнес, как известно, базируется на диверсифицированном Карточные продукты международных платежных систем и услуги на их основе банкинг: организация внутреннего контроля над операционным риском.

Номер статьи: Дата публикации: Режим доступа: Значительную роль в экономике Узбекистана играют коммерческие банки. Функционируя в период мирового финансово-экономического кризиса, при снижении доходности некоторых традиционных видов банковских операций и увеличении рисков банковской деятельности, коммерческим банкам для повышения эффективности своей деятельности необходимо активно внедрять в банковскую практику новые продукты, услуги и технологии.

Внедрение инноваций позволит банкам оптимально распределять свои ресурсы, минимизировать издержки, совершенствовать каналы доставки банковских продуктов до потребителя, улучшить качество предлагаемых услуг и тем самым повысить эффективность банковской деятельности и обеспечить рост конкурентоспособности банка на финансовом рынке. Сущность и характеристика банковских инноваций Понятие инновационной деятельности банка широкое.

Поделиться в соц. В результате будет получена организационная модель картподразделения. Подобные модели имеют большое разнообразие, и однозначного рецепта по их построению нет. Картменеджеру и картподразделению приходится работать в реальном коллективе, где есть сложившаяся организационная структура, личностные и функциональные предпочтения, производственные традиции, да и просто корпоративная этика.

Все эти факторы со временем также могут меняться. То есть построение, и периодическое переосмысление внутрибанковской модели картподразделения является очень важной составляющей стратегической модели картбизнеса.

Начальник управления операционных рисков, остановились на вопросах управления операционными рисками в карточном бизнесе.

В отношении умышленного риска общими правилами предотвращения последствий реализации риска являются все возможные меры по борьбе с карточным мошенничеством, излагаемые далее. Степень подверженности риску - суммарные финансовые потери, которые будут иметь место при возникновении того или иного риска. Данный термин в отношении бизнеса, связанного с выпуском и обслуживанием БК, в целом обычно употребляется в смысле наступления риска стопроцентных кредитных потерь.

Для банка-эмитента он соответствует общей суммарной задолженности держателей БК по оплате своих операций в определенный момент времени. Для банка, выдающего наличные, - стопроцентное невозмещение сумм выданных денежных средств в определенный момент времени. Также можно говорить о степени подверженности какому-то одному, более детально определенному фактору риска, например степени подверженности риску мошенничества по БК типа или .

Риск является неизбежным явлением любого бизнеса, в частности связанного с выпуском и обслуживанием БК. Риск не может быть сведен к нулю, более того, попытки ведения безрисковой деятельности со стопроцентной вероятностью приведут к экономическому провалу. Также важнейшими характеристиками риска являются предсказуемость и численная измеримость риска. Главным фактором риска в карточном бизнесе является кредитный риск.

Этот риск является управляемым.

Андрей Александрович: «Финансовый рынок переживет историю с Мастер-банком и сделает выводы»

Многослойный персептрон с одним промежуточным слоем Обучение такой сети происходит следующим образом: Вместе они составляют обучающую пару. Для обучения требуется несколько обучающих пар, обычно не меньше произведения количества нейронов в слоях сети. По входной модели транзакции вычисляется выход сети и сравнивается с соответствующим целевым значением. Разность между выходом сети и целевым значением используется для изменения весов дуг, связывающих нейроны в слоях. Эти изменения происходят в соответствии с некоторым алгоритмом, стремящимся минимизировать ошибку.

долгосрочной стратегии карточного бизнеса, расширение сети Forex в целях сбалансированного . Управление операционным риском. - В году.

Это позволяет своевременно выявлять и устранять операционные риски, а также минимизировать предотвратить их в будущем. Для каждого операционного риска заполняется карточка набор параметров: Примеры типовых операционных рисков организации более 30 , для некоторых заполнены карточки детальные описания, включая корректирующие действия. Отчёт, выводящий карточку операционного риска в формат . Отчёт, выгружающий дерево карту операционных рисков в графический формат .

Отчёт, выгружающий дерево карту операционных рисков в текстовый формат . Для каждого предупреждающего действия заполняется карточка набор параметров: Примеры типовых предупреждающих действий по операционным рискам более 30 , для некоторых заполнены карточки детальные описания. Отчёт, выводящий карточку предупреждающего действия в формат . Отчёт, выгружающий дерево карту предупреждающих действий в графический формат . Отчёт, выгружающий дерево карту предупреждающих действий в текстовый формат .

Планирование идентификация операционных рисков в разрезе каждого бизнес-процесса Единый реестр план операционных рисков, идентифицированных в разрезе бизнес-процессов.

Бизнес назвал Топ-5 угроз для роста компаний в Украине - исследование

Виды кредитных рисков. Идентификация рисков. Оценка кредитных рисков. Определение допустимого уровня риска.

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес карточные решения, в том числе корпоративные и таможенные карты Банк определяет операционный риск как риск возникновения убытка вследствие.

Нам интересно решать новые задачи! Мы надёжные Вы доверяете нам — мы не обманываем Вас. Комплексный подход Вам не придется искать подрядчиков на отдельные этапы работ. Оптимальная цена Наша политика ценообразования гибкая и с минимальной дельта. Мы адекватно подходим к запросам клиентов и реагируем на их встречные предложения. Типы услуг Сертификация продуктов Сопровождение на полном цикле сертификационного процесса: Мы знаем требования регуляторов и следим за изменениями. Проведем обучение Ваших сотрудников.

На разных этапах привлекаются квалифицированные специалисты разного профиля от технических до бизнес - аналитиков Независимая экспертиза бизнес решений Проводим независимую оценку содержательной стороны подготовленных решений: Варианты сотрудничества Наши клиенты отличаются индивидуальностью: Одни имеют возможность выделить время на координацию процесса создания проекта и ограничиваются сотрудничеством в части консультирования на отдельных этапах. Другие ценят свое время и нервы, поэтому воплощение своей идеи полностью отдают нам.

Третьи готовы часть процессов отдать на аутсортинг, сосредоточив свои усилия на определяющих видах деятельности. Проектные работы Развиваете существующий продукт или создаете новый?

9.2.4. Риски в сфере карточного бизнеса

Мошенничество с банковскими картами и риски эмитента Для определения влияния мошеннических операций в ПСБК на банк-эмитент следует оценить следующие риски. Операционный риск. Результатом проведения мошеннических операций чаще всего являются финансовые потери банка или его клиентов. В последнем случае необходимо учитывать риск потери ухода клиента, если тот перестанет доверять сервисам, предоставляемым банком.

Если банк-эмитент авторизовал мошенническую операцию по карте своего клиента, последний может оспорить данную операцию. В результате банк может быть вынужден в том числе и по решению суда возместить средства на счете клиента, поскольку выполнил распоряжение по счету клиента от иного лица, не являющегося владельцем счета.

Проведение аудита операционного риска; Введение в тематику карточного бизнеса (Рассмотрение ключевых аспектов организации и.

Имеет более, чем летний опыт на рынке средств безопасности систем ДБО. Инициировал и вел первые проекты в России по внедрению токенов и смарт-карт для повышения защищенности систем ДБО отечественных и международных банков. В течение 5-ти лет руководимая Денисом компания остается безусловным лидером российского рынка решений . Компания выстроила передовую систему технологического партнерства с крупнейшими производителями систем ДБО в России и за рубежом.

В году с отличием окончил Московский физико-технический институт, в году — с отличием Финансовую академию при Правительстве РФ. С по гг. В г. С сентября года по настоящее время работает начальником Управления развития дистанционного банковского обслуживания АО"Россельхозбанк". В период с по гг. С г. ДБО, эквайринга торгового, интернет- и мобильного , платёжных систем и сервисов, систем денежных переводов, онлайн услуг и инновационных решений. Член Технологического Комитета Банка.

Ваш -адрес н.

Методика управления риском ликвидности банка Усиление роли эффективного управления риском ликвидности в современных условиях. Модели управления ликвидностью банка единого фондового пулу, срочная и смешанная модели. Индивидуальные и портфельные подходы. Структура денежного займа банка мгновенная, срочная и условно-постоянная.

Составляющие риска ликвидности.

Главный риск-менеджер управления операционных рисков карточного бизнеса, информационной безопасности, собственной.

Риск неправомерной выдачи карточных продуктов. Недобросовестные действия сотрудников банка, искусственное выполнение плановых показателей. Несовершенство программного обеспечения. Мошеннические действия третьих лиц, хищение денежных средств без ведома клиентов с использованием современных технологий. Выдача карт, клиентам не подходящим по условия возраст, две и более карты. Риск неправомерного совершения операций по счетам карточных продуктов клиентов. Безналичные регулярные переводы на счета сотрудников банка, их родственников.

Анализ базы обращений клиентов жалобы. Анализ судебных разбирательств. Анализ дебиторской задолженности. Несвоевременное отключение услуги при утрате телефона либо изменении номера. Мошеннические действия предположительно через личный кабинет операторов мобильной связи и интернет-магазинов, вредоносные вирусы. Рисунок 1.

Оценка рисков эмитента в платежной системе банковских карт с использованием мониторинга транзакций

Возросший интерес к системам управления операционным риском в банках связан как с усилением внимания к факторам влияния операционного риска на финансовую стабильность кредитной организации, так и с ухудшением финансовой среды вследствие кризиса. С учетом растущих потерь, а также усложнения банковско-финансовой среды стала понятна необходимость анализа подверженности операционному риску российских банков для выявления влияющих факторов на данный показатель и разработки необходимых мер по минимизации операционного риска.

Получение данных об уровне операционных потерь и степени подверженности операционному риску коммерческих банков в России. На основе анализа данных официальной отчетности банков по российским стандартам бухгалтерского учета предлагается метод расчета финансовых и нефинансовых показателей 15 крупных банков по активам для исследования влияния операционного риска. Представленный метод анализа операционных рисков коммерческих банков позволяет на основе официальной отчетности и других доступных данных определить степень подверженности операционному риску, выявить узкие места в политике по управлению операционными рисками.

Результаты исследования подверженности операционному риску различных банков показывают, что правильно подобранная методика идентификации, анализа, оценки, мониторинга операционного риска играет важнейшую роль при построении системы управления им, а оно должно быть налаженным процессом, не простой программой.

Система и методология внутреннего контроля и операционного риск- менеджмента операциям; Мошенничество в сфере карточного бизнеса. Обзор.

Скачать Часть 6 Библиографическое описание: Фахрисламов А. В данной статье будут рассмотрены основные причины и факторы, влияющие на появление и расширение операционных рисков банка. Ключевые слова: Любая деятельность в различных сферах несёт невероятное количество рисков, которые предугадать иногда очень сложно. Подобная ситуация обстоит и с банковской сферой. Невозможно построить совершенную систему, застрахованную так или иначе от внешних или внутренних воздействий из различных источников.

Именно поэтому в банковском деле также появляется немалое количество рисков. Стоит отметить тот факт, что разновидность рисков тоже достаточно широка и в данной статье мы рассматриваем операционный риск. Конечно, экономическая литература содержит бесчестное количество подходов к изучению операционного риска, однако обобщающее мнение можно составить о рассматриваемом явлении. Операционный риск — это несовершенство бизнес-политики внутри банка, а также неспособность подстраиваться под внешние угрозы.

Представленные теоретические основы рассматриваемого понятия наилучшим образом раскрывают основную суть операционного риска. Причин возникновения операционного риска может быть великое множество. Их классификация представляет собой разделение на две большие группы:

Банки, финансы и инвестиции

Риски в сфере карточного бизнеса 9. Риски в сфере карточного бизнеса Со времени возникновения первых банковских карт в США прошло более полувека, но карточный бизнес во всем мире уже показал свою эффективность. Выпуск платежных карточек является важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов в банковской деятельности. Преимущества масштабности использования банковских карт как средства расчетов очевидны. Для клиентов, это, прежде всего, — удобство, надежность, практичность и экономия времени, для банков — повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, оптимизация расходов, связанные с оборотом наличных и обработкой бумажно-денежной массы и другие.

В то же время практика многих стран показывает, что выпуск карт связан с высоким уровнем риска убытков банка.

риска: сущность банковских рисков; операционный риск в карточном бизнесе ; методы оценки операционных рисков банка. Оценка рисков в операциях.

Банк всегда рискует чужими деньгами Возможноли агрессивное развитие при минимальных потерях? Таисия Мартынова — Людмила Анатольевна, как выглядит структура убытков российских банков по видам рисков, какие риски наиболее актуальны? Для сравнения: У него структура потерь будет выглядеть таким образом: Разница в структуре потерь объясняется тем, что уровень автоматизации процессов и процедур, внедрения комплексных -технологий в отечественных банках гораздо ниже, чем в западных. Следовательно, ниже уровень зависимости бизнеса от риска систем.

В связи с этим по степени тяжести ущерба от операционного риска в России превалирует пока фактор риска персонала. Поскольку мы активно интегрируемся в международное банковское сообщество, такую перспективу необходимо понимать при построении системы риск-менеджмента банка.

Проект MASTERские: управление операционными рисками